Как я заработал 160% за 4 месяца. Живой стейтмент!

Стейтмент трейдер

Привет, друзья-трейдеры!

Вот так называется сегодняшняя статья. Я все откладывал ее написание, но не удержался сегодня и решил поделиться последними новостями. В конце скидываю долгожданный онлайн-мониторинг на myfxbook, но советую прочитать всю статью. Это интересно )

 

Начну с предыстории

12

Примерно год назад я озадачился тем, чтобы разгрузить ручную торговлю и перенести ее частично на автомат. Полгода возился с программистом, пытаясь написать алгоритм, учитывающий все сложности моей системы. Планировались два робота, каждый из которых будет действовать в рамках своих инструментов и таймфреймов. Это и диверсификация, и возможность не лепить в одного робота все-все-все.

Задачи перед ними ставились следующие:

  1. Разнорисковая торговля: один торгует мелкие таймфреймы «дерганых» инструментов, другой — плавные инструменты на среднесроке.
  2. Мультифреймовый анализ: смотрим показатели старшего ТФ для определения общих условий, младший — для входа.
  3. Адаптированный выход из сделок: для разных ситуаций своя стратегия выхода.
  4. Дискреционных подход к риску: роботы в зависимости от условий для входа должны самостоятельно определять риск для будущей сделки.

Для удобства обсуждения одного робота буду называть «Консерватор«, а другого «Агрессор«.

 

Дальнейшее развитие ситуации

робот трейдер

Сделали роботов. Запустили в январе 2016г. Ход работы:

  • Январь закрыл чисто консерватор с прибылью 7,73%. Каких-то сюрпризов не было.
  • Февраль. Консерватор взял на себя четверть прибыли, агрессор покрыл все остальное. Результат: + 21,63%. Отлично.
  • Март. Месяц сюрпризов. Агрессор выстрелил как из пушки — вошел по М1 и держал сделку по среднесрочному анализу. Результат: +56,78%! 

Далее в апреле кривая доходности дошла до экстремума +159,43%. «Неплохо» — подумал я, результаты лучше, чем ожидалось. Решил, что дойдем до отметки +200%, и я напишу эту новость в блог, считая эксперимент успешным.

 

 И прогремел май

fraj_46444056_orig_

В мае было сразу два негативных фактора:

  1. Приближение лета и перелом в ликвидности.
  2. У агрессора обнаружилась «дыра» со стоп-лоссами. Как только я расслабился и стал контролировать ситуацию раз в неделю, обнаружилась нехорошая ошибка: агрессор может не закрывать сделки и убирать стоп-лоссы. Это что-то с чем-то. Восстание машины :)

Агрессора отрубили, отлаживаем. Пока что неясно, что с результатами по нему и нужна ли будет агрессивная торговля, если я предполагаю ставить роботов крупный капитал.

В итоге май: -44,05%

Даа, нехорошо. Но некритично, т.к. по результатам эксперимента депозит все равно увеличен практически в 1,4 раза. Сейчас консерватор выправляет понемногу ситуацию.

Статистические показатели до выявленных неисправностей, кстати, были красивыми:

  • количество прибыльных сделок (хотя они и сейчас на уровне) 60-70%,
  • средняя прибыль в два-три раза выше среднего убытка (причем как в пунктах, так и в долларах).

 

А теперь стейтмент


Главное, обратите внимание как в конце стейтмента кривая доходности и плавающей прибыли слились. Т.е. работа консерватора не заставляет нервничать из-за просадок и из-за незакрытой крупной прибыли.

Что ж, вот такие дела. Теперь Вы можете вместе со мной мониторить результаты. Предлагаю, как минимум, в комментариях обсудить эти события, уж больно я соскучился по Вам за время перерыва )

И, кстати, не забудьте подписаться на свежие статьи. Ящики я не спамлю, хотя и бывает, что присылаю инсайдерскую информацию, которую не публикую на блоге :)

Подписчикам — пикантный инсайд!

вложение в ПИФы (6)

С уважением,
Гонин Егор
http://needtoinvest.ru/

Обязательно к прочтению:

Комментариев: 7. Оставить свой:

  1. Учитель, молорик!
    Но только одно слово Drawdown с циферкой 56% как-то все омрачает :)

    1. Ответить на это могу только одно — за полгода граального робота не построишь )

      И чтобы заработать 200% за несколько месяцев нужно понимать, что при просадках 10% это невозможная задача.
      Но вообще программа рисков на агрессоре у меня была завышена раз в 8-10 для эксперимента.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *