Как заработать и не слиться, торгуя Нон Фарм ?

нон фарм

Привет, трейдер!

Ты же знаешь, что такое нон фарм? 

Конечно. Все знают, что такое нон фарм. Но ведь знать можно по-разному, верно? Для многих начинающих трейдеров (да чего уж там- не только начинающих :D ) это такая важная новость из Америки, которая выходит первую пятницу каждого месяца, щекочет им нервы, заставляет закрывать позиции. А тех, кто не закрыл, закрывают маржин колом. Ну а кто-то будет королем в сметане. Такой вот нон фарм в широком представлении. И оно, в принципе, верное.

А что такое нон фарм пейролс (НФП, NFP) для, скажем так, институциональных участников?
Крупняк которые. Ооо… Это целый остросюжетный триллер. В нем куча действующих лиц с главными героями в лице самого NFP и уважаемой мадам Джанет Йеллен. Именно она охраняет священный Грааль, который простой люд именует «процентная ставка ФРС». Сюжетные перипетии не дают покоя зрителю у терминалов и хорошенько подбрасывают работы аналитикам (конкурс: кто напишет в комментах любимую фразу всех аналитиков, тот молодец).

А теперь немного серьезнее.

Для чего статья? Расширить знания о рынке; осведомить людей, торгующих новости, об интересных плюшках. Будет ли в статье четкая ТС для торговли? Нет. Сорри :) Кому полезна статья? Всем, а тем, кто уже торгует НФП любым способом особенно. Кстати, если вы новичок в новостной торговле рекомендую прочитать вступительную статью- «торговля на экономических новостях».

Вроде, разобрались. Где мы остановились? Ах, да- триллер. Ведь неинтересно моряку плавать в море, когда оно тихое и гладкое, правда? Его не выкинет штормом на берег и он не найдет там свой клад. Так и у нас, на рынке. Нам нужны волнения. В нашем случае это плотные разговоры о ближайшей дате изменения ставки процентов ФРС. Когда это изменение не за горами, а аналитики жужжат круче комаров ночью, тогда-то трейдер и должен быть настороже. Такое бывает редко, но бывает. И да! Прямо сейчас именно такое время! Открой график USDJPY за 2-3 последних НФП и убедись.

С морем разобрались. Теперь надо выпустить на разведку мелкий кораблик. Не выпускать же огромный фрегат наобум, верно? В нашем круизе таким разведчиком служит ADP Nonfarm Payrolls. Выходит он в среду, перед пятницей НФП, в 15:15 по МСК. Это частная организация пытается угадать настоящий нон фарм. Как они это делают- я не знаю, но рынок на них реагирует, так что пометь себе в блокнотике. Знание об ADP помогут тебе определить настроение рынка перед самим нон фарм пейролс.

 Теперь сам релиз.

Возможно, ты замечал, как график на нон фарм пейролс летит сначала вверх, потом вниз, потом опять вверх. Шипует и выбивает зубы всем подряд. Вооот… Дело в том, что агент «ноль-ноль-фарм» никогда не выходит на задание один. С ним идут его верные друзья, а именно…

1. Unemployment Rate, UR, уровень безработицы. Выходит в ту же секунду, что и NFP. Весьма самодостаточен, может легко заглушить действие нон фрама. Пример сильнейшего конфликта UR и NFP- 10.01.2014

нон фарм1

2. Revised NFP, пересмотренные данные НФП. То есть НФП за прошлый месяц, только после оплеухи по голове тем, кто накосячил при подсчете цифры в прошлом месяце. Почему сразу не могут нормально посчитать? Я тоже не знаю. Вроде, не Россия, а все равно… :) Публикуется через пару секунд после НФП. Конкретные примеры, когда Revised дал джазу- 06.02.2015 и 06.09.2013.

нон фарм2      нон фарм 3

3. Average Hourly Earnings, заработная плата. В принципе, не так важен, но сейчас интересен рынкам. Может внести свою лепту в график.

 Но это все теория, а нам нужна практика. Вот и прейдем к ней.

Опишем пару ситуаций, в которой можно применить информацию, которую я тут пытался изложить:

  1. Вы торгуете нон фарм пейролс по ТС, которая предусматривает открытие после релиза против новостного импульса. Нон фарм пейролс выходит позитивный (отклонение +30К, скажем). Однако, вы видите, что Revised NFP с отклонением +60К и UR -0.3%. Хороший пакет данных, позитив для гринбека. Тут стоит 3 раза подумать прежде чем шортить против импульса.
  2. Вы торгуете по той же ТС. Однако теперь НФП вышел на 15К лучше прогнозов и был импульс вверх. При этом UR и заработная плата вышли на уровне прогнозов и Revised NFP на 15К хуже прогноза. Что же? Теперь новостоной фон не кричит так сильно о бычьем рынке и вы можете спокойной торговать по своей ТС.
  3. Вы торгуете по ТС, которая говорит об открытии по движению первичного новостного импульса. И вы видите новость на 40К хуже прогнозов, UR на 0.2% хуже прогнозов, а так же Revised хуже аж на 50К! Смело открываемся вниз.

К чему эти советы? Может, прямо брать и внедрять их сразу нельзя, но протестировать на истории свою ТС с учетом вышесказанного может быть очень и очень полезно.

Ну вот, собственно, и все, что мой, заполненный новостным трейдингом мозг смог поведать про нон фарм пейролс. Пускай уже очень много про него наговорено, много копирайта написано, много депозитов слито, но, надеюсь, моя речь вышла полезной, интересной и не скучной.

Увы, тут нет четкого руководства к какой-то ТС, однако, стратегий для торговли НФП вагон и маленькая тележка, а значит, торговцам будут не лишними эти знания. На этом все, удачи и попутного нон фарма!

Ну, а если в статье что-то оказалось не до конца ясным, просьба задавать вопросы в комментарии!

Автор: Барбашов Богдан

Обязательно к прочтению:

Комментариев: 3. Оставить свой:

      1. А какие предложения по поводу того, чтобы успеть открыться во время и уменьшить проскальзывание ?)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *