Самый ликвидный, самый «толстый» инструмент на планете

49ab1f65a2f517b6e418ae9a00f22524
          Думаю многие задавались вопросом «какой же инструмент имеет самую большую ликвидность» ? Поскольку ликвидные инструменты читаются лучше, они позволяют использовать больший объем и оставаться незаметным в рынке, а также не портить себе цену входа. Так вот, самым «толстым» инструментом является фьючерс на процентную ставку — Eurodollar (GE). Решил написать об этом статью, т.к. мало кто вообще знает об этом фьючерсе, и мало где написано про него. Немного об этом инструменте, вырезка с другого ресурса:

«Eurodollar (Евродоллар) — это доллар США находящийся на депозите за пределами Соединенных Штатов. Большая часть евродолларов находится в лондонских отделениях главных мировых банков. Они (евродоллары) являются основанием для долларовых ссуд, выдаваемых европейскими банками коммерческим заемщикам. По своей сути отражают краткосрочную 3-х месячную ставку по коммерческим межбанковским кредитам, выдаваемым в долларах США, так называемую 3M Libor

Торгуемые объемы его в несколько раз выше объемов по всем известному E-mini S&P 500 (для примера).

Но это не самое интересное. Самое интересное — это график GE и его объемы в стакане:

Как видим, график очень забавный )) Движение в один тик длится несколько дней, а то и недель.
Для сравнения, такие объемы на данный момент находятся в стакане ES:

Смотрим первую заявку по бидам и получаем, что ордер на покупку по GE в 229 раз больше чем по ES.

Я тут подумал, если этот рынок так долго находится в одном тике, то это отличная возможность его скальпировать, просто продавать по текущему аску, а покупать по текущему биду (то есть лимитниками).
Сегодня я решил поэкспериментировать с этим делом на демке. Скажу, что выставил я заявку на продажу в 16:20, а исполнили ее в районе 17:30. И до сих пор жду когда меня закроют в +1, а время уже 21:08. Более того, как видите, я поставил ордер на переворот и ордера уровнями выше/ниже, чтобы заявка продвинулась в очереди и меня исполнили раньше.

А вся фишка в том, что большинство объемов сосредоточено в лимитных заявках, то есть нет героев, которые придут и разом выкупят несколько ценовых уровней, в таком случае им придется потратить немало бабла. К примеру, если для рассматриваемого момента найдется желающий продавить цену до 99.750, то ему придется продать 66206 + 95365 + 1 контракт. Дневная маржа 250$. То есть этому челу нужно будет на обеспечение своей позы 40 393 000$. Причем стоимость движения в один тик при такой позе будет равняться (стоимость тика 25$) 4 039 300$. Наверное поэтому тут цена не проседает и не взвинчивается так разом ))

Вывод какой из всего написанного: если вы боитесь кукловодов, боитесь, что именно за вашим стопом охотятся, то запаситесь терпением и торгуйте GE ))

Обязательно к прочтению:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *